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广发证券震荡调整避险为上

2019/08/16 来源:沈阳信息港

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广发证券:震荡调整 避险为上 201 -12-18 类别: 机构: 研究员:[摘要]报告摘要:上证指数卖出信号GFTD模型是广发

广发证券:震荡调整 避险为上 201 -12-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

上证指数卖出信号GFTD模型是广发证券2010年研发的市场择时模型,以趋势跟随右侧确认为基本思想。上证指数一次卖出启动完成于201 年12月19日,分别在12月11日、12月16日、12月17日、12月18日完成四次卖出计数,从而发出卖出信号,整个卖出信号形成过程中的市场点为2260.87点,因此本次卖出信号的止损点为2260.87点,未来要么形成买入信号、要么触发止损,否则我们一直看空。

GFTD大盘历史择时表现GFTD模型的中心思想是做趋势跟随,研发之初主要用于上证大盘的择时,近四个年度上证指数择时模型的收益都在15%以上,自2000以来的十几年时间只有200 年负收益,其他各年度都在15%~20%左右的收益。

GFTD原理简介买入信号的发出需2个条件:买入启动完成及买入计数达到一定值,何谓买入启动,即连续4个K线,每个K线比T-4根K线的收盘价低,买入启动完成后进入计数阶段,在任意K线位置上同时满足A收盘价大于或等于之前第2根K线价;B价大于之前第1根K线的价;C收盘价大于之前第1个计数的收盘价,三个条件则计数加1,当买入计数为4时发出买入信号,买入信号发出之前若形成新的买入启动则重新开始计数,卖出信号类似之,同时辅以止损机制。

核心假设风险:

GFTD模型择时成功率并非100%,市场波动不确定性下模型信号存在失效可能。我们将止损点放在224 点。

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